如果您的精心设计一下，只需要申根和俄罗斯的一次进出签证就能实现旅行。
具体是这样：
购买上海至莫斯科往返机票，并购买莫斯科至赫尔辛基的往返机票。注意上海至莫斯科和莫斯科至赫尔辛基的机票必须是同一个机场，且转机时间不超过24小时。
您从上海飞莫斯科后，不出海关，即不进入俄罗斯国境，走国际转乘通道，去等候莫斯科至赫尔辛基的航班。进入芬兰，启用申根签证入境。
离开时，赫尔辛基飞莫斯科，下机后通过边检、海关，使用一次旅游签证，进入俄罗斯境内。俄罗斯行程结束后，从机场出境回国。
如果，您的两段机票不在同一个机场，则需要再办理一个俄罗斯过境签证。